| Code |
Titre du tableau |
Blocs d'activité |
Préfixe |
Fiche de présentation |
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| CA1 |
FONDS PROPRES |
Adéquation des fonds propres |
C 01.00 |
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| CA2 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
Adéquation des fonds propres |
C 02.00 |
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| CA3 |
RATIOS DE FONDS PROPRES |
Adéquation des fonds propres |
C 03.00 |
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| CA4 |
ELEMENTS POUR MÉMOIRE |
Adéquation des fonds propres |
C 04.00 |
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| CA5.1 |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
Dispositions transitoires |
C 05.01 |
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| CA5.2 |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - INTRUMENTS BENEFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTERIORITE : INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ETAT |
Dispositions transitoires |
C 05.02 |
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| GS_Total |
SOLVABILITE DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL |
Solvabilité du groupe |
C 06.01 |
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| GS |
SOLVABILITE DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES |
Solvabilité du groupe |
C 06.02 |
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| CR_SA |
RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
Risque de crédit |
C 07.00 |
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| CR_IRB_1 |
RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
Risque de crédit |
C 08.01 |
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| CR_IRB_2 |
RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (REPARTITION PAR ECHELON OU CATEGORIE DE DEBITEURS) |
Risque de crédit |
C 08.02 |
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| CR_IRB_3 |
Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: approche ni des exigences de fonds propres: ventilation par fourchettes de PD |
Risque de crédit |
C 08.03 |
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| CR_IRB_4 |
Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: approche ni des exigences de fonds propres: tableau des flux RWEA |
Risque de crédit |
C 08.04 |
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| CR_IRB_5 |
Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: approche ni des exigences de fonds propres: contrôle a posteriori des PD |
Risque de crédit |
C 08.05 |
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| CR_IRB_6 |
Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres: approche relative au référencement des financements spécialisés |
Risque de crédit |
C 08.06 |
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| CR_IRB_7 |
Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: approche ni des exigences de fonds propres: champ d’application des approches NI et SA |
Risque de crédit |
C 08.07 |
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| CR_GB_1 |
REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE: TABLEAU 9.1 - REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RESIDENCE DU DEBITEUR (EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD) |
Risque de crédit |
C 09.01 |
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| CR_GB_2 |
REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE: TABLEAU 9.2 - REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RESIDENCE DU DEBITEUR (EXPOSITIONS EN APPROCHE NI) |
Risque de crédit |
C 09.02 |
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| CCB |
REPARTITION PAR ZONE EXPOSITION |
Risque de crédit |
C 09.04 |
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| CR_EQU_IRB_1 |
RISQUE DE CREDIT: ACTIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
Risque de crédit |
C 10.01 |
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| CR_EQU_IRB_2 |
RISQUE DE CREDIT: ACTIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. REPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA METHODE PD/LGD PAR ECHELONS DE DEBITEURS |
Risque de crédit |
C 10.02 |
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| CR_SETT |
RISQUE DE REGLEMENT/LIVRAISON |
Risque de crédit |
C 11.00 |
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| CR_SEC_Details |
Titrisations
1. Informations détaillées sur les titrisations |
Risque de crédit |
C 14.00 |
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| CR_SEC_DETAILS_2 |
Titrisations
2. Informations détaillées sur les titrisations, par approche |
Risque de crédit |
C 14.01 |
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| CR_IP_LOSSES |
EXPOSITIONS ET PERTES PROVENANT DE PRETS GARANTIS PAR LES BIENS IMMOBILIERS |
Risque immobilier |
C 15.00 |
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| OPR |
RISQUE OPERATIONNEL |
Risque opérationnel |
C 16.00 |
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| OPR_Details |
RISQUE OPÉRATIONNEL:
1. PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ
2. ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS |
Risque opérationnel |
C 17.00 |
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| MKR_SA_TDI |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIES |
Risque de marché |
C 18.00 |
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| MKR_SA_SEC |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPECIFIQUE EN TITRISATION |
Risque de marché |
C 19.00 |
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| MKR_SA_CTP |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPECIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRELATION |
Risque de marché |
C 20.00 |
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| MKR_SA_EQU |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS |
Risque de marché |
C 21.00 |
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| MKR_SA_FX |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CHANGE |
Risque de marché |
C 22.00 |
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| MKR_SA_COM |
RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD POUR LES PRODUITS DE BASE |
Risque de marché |
C 23.00 |
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| MKR_IM |
RISQUES DE MARCHE SELON LA METHODE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES |
Risque de marché |
C 24.00 |
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| CVA |
RISQUE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CREDIT |
Risque de marché |
C 25.00 |
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| LIMITES_GR |
LIMITES DES GRANDS RISQUES |
Grands risques |
C 26.00 |
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| GR_1 |
IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE |
Grands risques |
C 27.00 |
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| GR_2 |
RISQUES EN PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ET HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION |
Grands risques |
C 28.00 |
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| GR_3 |
DETAILS DES RISQUES SUR LES CLIENTS INDIVIDUELS AU SEIN DE GROUPES DE CLIENTS LIES |
Grands risques |
C 29.00 |
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| PRUVAL_1 |
EVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR |
Évaluation prudente |
C 32.01 |
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| PRUVAL_2 |
EVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE |
Évaluation prudente |
C 32.02 |
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| PRUVAL_3 |
EVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE |
Évaluation prudente |
C 32.03 |
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| PRUVAL_4 |
EVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES |
Évaluation prudente |
C 32.04 |
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| GOV |
EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE |
Risque de crédit |
C 33.00 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: volume des activités sur dérivés |
Risque de crédit |
C 34.01 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions au risque de crédit de contrepartie, par approche |
Risque de crédit |
C 34.02 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon des approches standard: SA-CCR ou SA-CCR simplifiée |
Risque de crédit |
C 34.03 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode de l’exposition initiale (OEM) |
Risque de crédit |
C 34.04 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode du modèle interne (IMM) |
Risque de crédit |
C 34.05 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: vingt contreparties principales |
Risque de crédit |
C 34.06 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: approche ni – expositions au ccr par catégorie d’expositions et échelle de PD |
Risque de crédit |
C 34.07 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: composition des sûretés pour les expositions au CCR |
Risque de crédit |
C 34.08 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions sur dérivés de crédit |
Risque de crédit |
C 34.09 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: expositions aux CCP |
Risque de crédit |
C 34.10 |
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| CCR |
Risque de crédit de contrepartie: tableau des flux RWEA des expositions au CCR dans le cadre de l’IMM |
Risque de crédit |
C 34.11 |
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| NPE_LC |
Couverture des pertes ENP calcul des déductions pour expositions non performantes |
Risque de crédit |
C 35.01 |
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| NPE_LC |
Couverture des pertes ENP : exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes, à l’exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR |
Risque de crédit |
C 35.02 |
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| NPE_LC |
Couverture des pertes ENP: exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR |
Risque de crédit |
C 35.03 |
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| LR_1 |
TRAITEMENT ALTERNATIF DU MONTANT DE L'EXPOSITION |
Ratio de levier |
C 40.00 |
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| LR_2 |
ÉLEMENTS DU BILAN ET DE HORS BILAN - VENTILATION SUPPLEMENTAIRE DES EXPOSITIONS |
Ratio de levier |
C 41.00 |
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| LR_3 |
DEFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES |
Ratio de levier |
C 42.00 |
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| LR_4 |
VENTILATION DES COMPOSANTES DU MONTANT DE L'EXPOSITION UTILISEE POUR LE RATIO DE LEVIER |
Ratio de levier |
C 43.00 |
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| LR_5 |
INFORMATIONS GENERALES |
Ratio de levier |
C 44.00 |
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| LR_Calc |
CALCUL DU RATIO DE LEVIER |
Ratio de levier |
C 47.00 |
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| LR_6 |
Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration |
Ratio de levier |
C 48.01 |
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| LR_6 |
Volatilité du ratio de levier: Volatilité du ratio de levier: valeurs quotidiennes pour la période de déclaration |
Ratio de levier |
C 48.02 |
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| C_60.00 |
FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE |
Ratio de liquidité |
C 60.00 |
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| C_61.00 |
FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE |
Ratio de liquidité |
C 61.00 |
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| C_66.00 |
TABLEAU D’ÉCHÉANCES |
Ratio de liquidité |
C 66.00 |
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| C_72.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES |
Ratio de liquidité |
C 72.00 |
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| C_73.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE |
Ratio de liquidité |
C 73.00 |
|
| C_74.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE |
Ratio de liquidité |
C 74.00 |
|
| C_75.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS |
Ratio de liquidité |
C 75.00 |
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| C_76.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - CALCULS |
Ratio de liquidité |
C 76.00 |
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| C_77.00 |
COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE |
Ratio de liquidité |
C 77.00 |
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| C_80.00 |
FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF) |
Ratio de liquidité |
C 80.00 |
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| C_81.00 |
FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF) |
Ratio de liquidité |
C 81.00 |
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| C_82.00 |
FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ |
Ratio de liquidité |
C 82.00 |
|
| C_83.00 |
FINANCEMENT STABLE REQUIS DISPONIBLE |
Ratio de liquidité |
C 83.00 |
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| C_84.00 |
NSFR – SYNTHÈSE |
Ratio de liquidité |
C 84.00 |
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| AE-ASS |
Vue d’ensemble des charges grevant les actifs |
Actifs grevés |
F_32 |
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| AE-MAT |
PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
Actifs grevés |
F_33.00 |
|
| AE-CONT |
PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES |
Actifs grevés |
F_34.00 |
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| AE-CB |
PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES |
Actifs grevés |
F_35.00 |
|
| AE-ADV |
PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES PARTIE I |
Actifs grevés |
F_36.01 |
|
| AE-ADV |
PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES PARTIE II |
Actifs grevés |
F_36.02 |
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| G_01.00 |
INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS RELEVANT DE L’UNION BANCAIRE EUROPÉENNE (UBE) |
G-SII |
G 01.00 |
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