Détail du tableau : CALCUL DU RATIO DE LEVIER

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C 47.00 – CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCALC)
                                                                                                                                             
Ligne Valeurs exposées au risque Exposition aux fins du ratio de levier: date de déclaration de référence                                                                                                                                
                                                                                                                               
0010                                                                                                                                
0010 SFT: Valeur exposée au risque                                                                                                                                
0020 SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie                                                                                                                                
0030 Dérogation pour SFT: Majoration conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR                                                                                                                                
0040 Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent                                                                                                                                
0050 (-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client                                                                                                                                
0061 Dérivés: contribution du coût de remplacement au titre de la SA-CCR (hors effet des sûretés sur le NICA)                                                                                                                                
0065 (-) Effet de la comptabilisation des sûretés dans le NICA sur les transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - coût de remplacement)                                                                                                                                
0071 (-) Effet de la marge de variation reçue en espèces éligible pour compensation avec la valeur de marché du dérivé (SA-CCR - coût de remplacement)                                                                                                                                
0081 (-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (SA-CCR - coût de remplacement)                                                                                                                                
0091 Dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future (PFE) selon la SA-CCR (multiplicateur de 1)                                                                                                                                
0092 (-) Effet sur la contribution de la PFE du multiplicateur plus faible applicable aux transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - exposition potentielle future)                                                                                                                                
0093 (-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche SA-CCR - exposition potentielle future)                                                                                                                                
0101 Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée                                                                                                                                
0102 (-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - coûts de remplacement)                                                                                                                                
0103 Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée (multiplicateur de 1)                                                                                                                                
0104 (-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - exposition potentielle future)                                                                                                                                
0110 Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale                                                                                                                                
0120 (-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initiale)                                                                                                                                
0130 Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus                                                                                                                                
0140 (-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus                                                                                                                                
0150 Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l’article 429 septies du CRR                                                                                                                                
0160 Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l’article 429 septies du CRR                                                                                                                                
0170 Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429 septies du CRR                                                                                                                                
0180 Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l’article 429 septies du CRR                                                                                                                                
0181 (-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments de hors bilan                                                                                                                                
0185 Achats et ventes normalisés en attente de règlement: Valeur comptable au titre de la comptabilité en date de transaction                                                                                                                                
0186 Ventes normalisées en attente de règlement: Annulation de la compensation comptable au titre de la comptabilité en date de transaction                                                                                                                                
0187 (-) Ventes normalisées en attente de règlement: compensation conformément à l'article 429 octies, paragraphe 2, du CRR                                                                                                                                
0188 Achats normalisés en attente de règlement: Comptabilisation de l'intégralité des engagements de paiement au titre de la comptabilité en date de règlement                                                                                                                                
0189 (-) Achats normalisés en attente de règlement: compensation pour les engagements de paiement à la date de règlement conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR                                                                                                                                
0190 Autres actifs                                                                                                                                
0191 (-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan                                                                                                                                
0193 Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation prudentielle: valeur dans le référentiel comptable                                                                                                                                
0194 Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable                                                                                                                                
0195 Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable                                                                                                                                
0196 Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable                                                                                                                                
0197 (-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2, du CRR                                                                                                                                
0198 (-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3, du CRR                                                                                                                                
0200 Annulation d’une réduction liée à des sûretés fournies pour des dérivés                                                                                                                                
0210 (-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d’opérations sur dérivés                                                                                                                                
0220 (-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (marge initiale)                                                                                                                                
0230 Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes                                                                                                                                
0235 (-) Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires                                                                                                                                
0240 (-) Actifs fiduciaires                                                                                                                                
0250 (-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR                                                                                                                                
0251 (-) Expositions SPI exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR                                                                                                                                
0252 (-) Parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues                                                                                                                                
0253 (-) Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui peuvent être exclues                                                                                                                                
0254 (-) Expositions titrisées représentant un transfert de risque significatif qui peuvent être exclues                                                                                                                                
0255 (-) Expositions sur la banque centrale exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR                                                                                                                                
0256 (-) Services accessoires de type bancaire de DCT/établissements, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR                                                                                                                                
0257 (-) Services accessoires de type bancaire d'établissements désignés, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR                                                                                                                                
0260 (-) Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR                                                                                                                                
0261 (-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Investissements publics                                                                                                                                
0262 (-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement                                                                                                                                
0263 (-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre                                                                                                                                
0264 (-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire                                                                                                                                
0265 (-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement                                                                                                                                
0266 (-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre                                                                                                                                
0267 (-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire                                                                                                                                
0270 (-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive                                                                                                                                
0280 Montant d'actifs déduit (-) ou ajouté (+) — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire                                                                                                                                  
0290 Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                  
0300 Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                  
Ligne Fonds propres                                                                                                                                
0310 Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive                                                                                                                                
0320 Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire                                                                                                                                
Ligne Ratio de levier                                                                                                                                  
0330 Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                  
0340 Ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                  
Ligne Exigences: montants                                                                                                                                  
0350 Exigence imposée au titre du pilier 2 (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif                                                                                                                                  
0360 dont: à constituer avec des fonds propres CET1                                                                                                                                  
0370 Coussin lié au ratio de levier pour les EISm                                                                                                                                  
0380 Orientation pilier 2 (P2G) pour tenir compte des risques de levier excessif                                                                                                                                  
0390 dont: à constituer avec des fonds propres CET1                                                                                                                            
  0400 dont: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                          
  Ligne Exigences: ratios                                                                                                                                          
  0410 Exigence de ratio de levier du pilier 1                                                                                                                                          
  0420 Exigence de ratio de levier SREP totale (TSLRR)                                                                                                                                          
  0430 TSLRR: à constituer avec des fonds propres CET1                                                                                                                                          
  0440 Exigence de ratio de levier globale (OLRR)                                                                                                                                          
  0450 Exigence de ratio de levier globale (OLRR) et ratio calculé selon l’orientation pilier 2 (P2G)                                                                                                                                          
  0460 OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1                                                                                                                                          
  0470 OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1                                                                                                                                          
  Ligne Pour mémoire                                                                                                                                          
  0480 Ratio de levier comme si l’IFRS 9 ou des dispositions transitoires analogues en matière de pertes de crédit attendues n’avaient pas été appliquées                                                                                                                                          
  0490 Ratio de levier comme si le traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur par les autres éléments du résultat global n’avait pas été appliqué