Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
C 72.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES | ||||||||
Monnaie | ||||||||
Ligne | ID | Rubrique | Montant/Valeur de marché | Pondération standard | Pondération applicable | Valeur établie conformément à l’article 9 | ||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||||
0010 | 1 | TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS | ||||||
0020 | 1.1 | Total des actifs de niveau 1 non ajustés | ||||||
0030 | 1.1.1. | Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | ||||||
0040 | 1.1.1.1. | Pièces et billets de banque | 1.00 | |||||
0050 | 1.1.1.2. | Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables | 1.00 | |||||
0060 | 1.1.1.3. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales | 1.00 | |||||
0070 | 1.1.1.4. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales | 1.00 | |||||
0080 | 1.1.1.5. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales | 1.00 | |||||
0090 | 1.1.1.6. | Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public | 1.00 | |||||
0100 | 1.1.1.7. | Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables | 1.00 | |||||
0110 | 1.1.1.8. | Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement) | 1.00 | |||||
0120 | 1.1.1.9. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales | 1.00 | |||||
0130 | 1.1.1.10. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales | 1.00 | |||||
0140 | 1.1.1.11. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.95 | |||||
0150 | 1.1.1.12. | Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales | 1.00 | |||||
0160 | 1.1.1.13. | Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant | ||||||
0170 | 1.1.1.14. | Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1 | 0.80 | |||||
0180 | 1.1.2. | Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées | ||||||
0190 | 1.1.2.1. | Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.93 | |||||
0200 | 1.1.2.2. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.88 | |||||
0210 | 1.1.2.3. | Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant | ||||||
0220 | 1.2 | Total des actifs de niveau 2 non ajustés | ||||||
0230 | 1.2.1. | Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés | ||||||
0240 | 1.2.1.1. | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) | 0.85 | |||||
0250 | 1.2.1.2. | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) | 0.85 | |||||
0260 | 1.2.1.3. | Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) | 0.85 | |||||
0270 | 1.2.1.4. | Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.85 | |||||
0280 | 1.2.1.5. | Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) | 0.85 | |||||
0290 | 1.2.1.6. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A | 0.80 | |||||
0300 | 1.2.1.7. | Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant | ||||||
0310 | 1.2.2. | Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés | ||||||
0320 | 1.2.2.1. | Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.75 | |||||
0330 | 1.2.2.2. | Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.75 | |||||
0340 | 1.2.2.3. | Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) | 0.70 | |||||
0350 | 1.2.2.4. | Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.65 | |||||
0360 | 1.2.2.5. | Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit) | 0.50 | |||||
0370 | 1.2.2.6. | Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit) | 0.50 | |||||
0380 | 1.2.2.7. | Actions (indice boursier important) | 0.50 | |||||
0390 | 1.2.2.8. | Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit) | 0.50 | |||||
0400 | 1.2.2.9. | Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales | 1.00 | |||||
0410 | 1.2.2.10. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.70 | |||||
0420 | 1.2.2.11. | Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) | 0.65 | |||||
0430 | 1.2.2.12. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) | 0.60 | |||||
0440 | 1.2.2.13. | Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit) | 0.45 | |||||
0450 | 1.2.2.14. | Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation) | 0.75 | |||||
0460 | 1.2.2.15. | Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée) | 0.75 | |||||
0470 | 1.2.2.16. | Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant | ||||||
POUR MÉMOIRE | ||||||||
0485 | 2 | Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement) | ||||||
0580 | 3 | Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires | ||||||
0590 | 4 | Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires |