Détail du tableau : EXIGENCES DE FONDS PROPRES

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  C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)          
           
  Lignes Poste Dénomination Montant          
  0010 1 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE          
  0020 1* Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR          
  0030 1** Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR          
  0040 1.1 MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES          
  0050 1.1.1. Approche standard (SA)          
  0051 1.1.1* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du CRR          
  0060 1.1.1.1. Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation          
  0070 1.1.1.1.01 Administrations centrales ou banques centrales          
  0080 1.1.1.1.02 Administrations régionales ou locales          
  0090 1.1.1.1.03 Entités du secteur public          
  0100 1.1.1.1.04 Banques multilatérales de développement          
  0110 1.1.1.1.05 Organisations internationales          
  0120 1.1.1.1.06 Établissements        
  0130 1.1.1.1.07 Entreprises          
  0140 1.1.1.1.08 Clientèle de détail          
  0150 1.1.1.1.09 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier          
  0160 1.1.1.1.10 Expositions en défaut          
  0170 1.1.1.1.11 Éléments présentant un risque particulièrement élevé          
  0180 1.1.1.1.12 Obligations garanties          
  0190 1.1.1.1.13 Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme          
  0200 1.1.1.1.14 Organismes de placement collectif (OPC)          
  0210 1.1.1.1.15 Actions          
  0211 1.1.1.1.16 Autres éléments          
  0240 1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI)          
  0241 1.1.2* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du CRR          
  0242 1.1.2** Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du CRR          
  0250 1.1.2.1. Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion          
  0260 1.1.2.1.01 Administrations centrales et banques centrales          
  0270 1.1.2.1.02 Établissements          
  0280 1.1.2.1.03 Entreprises- PME          
  0290 1.1.2.1.04 Entreprises – Financements spécialisés          
  0300 1.1.2.1.05 Entreprises - Autres          
  0310 1.1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion          
  0320 1.1.2.2.01 Administrations centrales et banques centrales          
  0330 1.1.2.2.02 Établissements          
  0340 1.1.2.2.03 Entreprises- PME          
  0350 1.1.2.2.04 Entreprises – Financements spécialisés          
  0360 1.1.2.2.05 Entreprises - Autres          
  0370 1.1.2.2.06 Clientèle de détail - expositions garanties par des biens immobiliers PME          
  0380 1.1.2.2.07 Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME          
  0390 1.1.2.2.08 Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles          
  0400 1.1.2.2.09 Clientèle de détail - autres PME          
  0410 1.1.2.2.10 Clientèle de détail - autres non-PME          
  0420 1.1.2.3. Actions en approche NI          
  0450 1.1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit          
  0460 1.1.3. Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP          
  0470 1.1.4 Positions de titrisation          
  0490 1.2 MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON          
  0500 1.2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation          
  0510 1.2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation          
  0520 1.3 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES          
  0530 1.3.1. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)          
  0540 1.3.1.1. Titres de créance négociés          
  0550 1.3.1.2. Actions          
  0555 1.3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC          
  0556 1.3.1.3* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés          
  0557 1.3.1.3** Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes          
  0560 1.3.1.4. Change          
  0570 1.3.1.5. Matières premières          
  0580 1.3.2. Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)          
  0590 1.4 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR)          
  0600 1.4.1 Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel          
  0610 1.4.2 Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp          
  0620 1.4.3 Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel          
  0630 1.5 MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES          
  0640 1.6 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT          
  0650 1.6.1. Méthode avancée          
  0660 1.6.2 Méthode standard          
  0670 1.6.3. Méthode de l'exposition initiale          
  0680 1.7 MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION          
  0690 1.8 MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES          
  0710 1.8.2 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du CRR      
  0720 1.8.2* Dont: exigences pour grands risques          
  0730 1.8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial          
  0740 1.8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier          
  0750 1.8.3 Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du CRR      
  0760 1.8.4 Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR