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C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) | |||||||||||||||||
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | Valeur en risque (VaR) | VaR EN SITUATION DE TENSIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
POUR MÉMOIRE | MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA | |||||||||||
dont: Instruments dérivés de gré à gré |
dont: Opérations de financement sur titres |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) | JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1) |
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) | DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) | Nombre de contreparties | dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit | CVA EFFECTUÉ | CDS À SIGNATURE UNIQUE | CDS INDICIEL | |||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 |
0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | ||||
0010 | Total risque de CVA | Lien vers {CA2;r640;c010} | |||||||||||||||
0020 | D'après la méthode avancée | Lien vers {CA2;r650;c010} | |||||||||||||||
0030 | D'après la méthode standard | Lien vers {CA2;r660;c010} | |||||||||||||||
0040 | Méthode de l'exposition initiale | Lien vers {CA2;r670;c010} |