Détail du tableau : RISQUE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CREDIT

Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

25

                                   
  C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)  
                                   
  VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur en risque (VaR) VaR EN SITUATION DE TENSIONS EXIGENCES DE
FONDS PROPRES		 MONTANT TOTAL
D'EXPOSITION AU RISQUE		 POUR MÉMOIRE MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA  
  dont:
 Instruments dérivés de gré à gré 		dont:
Opérations de financement sur titres		 FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) JOUR PRÉCÉDENT
(VaRt-1)		 FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) Nombre de contreparties dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit CVA EFFECTUÉ CDS À SIGNATURE UNIQUE CDS INDICIEL  
  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080
 0090 0100 0110 0120 0130 0140  
0010 Total risque de CVA Lien vers {CA2;r640;c010}  
0020 D'après la méthode avancée Lien vers {CA2;r650;c010}  
0030 D'après la méthode standard Lien vers {CA2;r660;c010}  
0040 Méthode de l'exposition initiale Lien vers {CA2;r670;c010}