Détail du tableau : RISQUE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CREDIT

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 C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)  
                                 
VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE Valeur en risque (VaR) VaR EN SITUATION DE TENSIONS EXIGENCES
DE FONDS PROPRES
MONTANT TOTAL
 D'EXPOSITION AU RISQUE
POUR MÉMOIRE MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA  
dont:
Instruments dérivés de gré à gré
dont:
Opérations de financement sur titres
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) VaR de la veille
(VaRt-1)
FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) Nombre de contreparties dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit CVA EFFECTUÉ CDS À SIGNATURE UNIQUE CDS INDICIEL  
010 020 030 040 050 060 070 080
090 100 110 120 130 140  
010 Total risque de CVA Lien vers {CA2;r640;c010}  
020 D'après la méthode avancée Lien vers {CA2;r650;c010}  
030 D'après la méthode standard Lien vers {CA2;r660;c010}  
040 Méthode de l'exposition initiale Lien vers {CA2;r670;c010}