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C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) | |||||||||
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT | EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT | ||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | ||||||
0010 | Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation | Cellule liée à l'état CA | |||||||
0020 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | ||||||||
0030 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | ||||||||
0040 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | ||||||||
0050 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | ||||||||
0060 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | ||||||||
0070 | Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation | Cellule liée à l'état CA | |||||||
0080 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | ||||||||
0090 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | ||||||||
0100 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | ||||||||
0110 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | ||||||||
0120 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | ||||||||