Détail du tableau : RISQUE DE REGLEMENT/LIVRAISON

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CR SETT

C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)  
                 
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT  
010 020 030 040  
010 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation Cellule liée à l'état CA  
020 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)  
030 Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)  
040 Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)  
050 Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)  
060 Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)  
070 Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation Cellule liée à l'état CA  
080 Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)  
090 Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)  
100 Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)  
110 Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)  
120 Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)