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C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) | ||||||||
OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT | EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT | |||||
010 | 020 | 030 | 040 | |||||
010 | Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation | Cellule liée à l'état CA | ||||||
020 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | |||||||
030 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | |||||||
040 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | |||||||
050 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | |||||||
060 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | |||||||
070 | Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation | Cellule liée à l'état CA | ||||||
080 | Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) | |||||||
090 | Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) | |||||||
100 | Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) | |||||||
110 | Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) | |||||||
120 | Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %) | |||||||