Détail du tableau : RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

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  C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)
     
    Catégorie d'expositions SA  
     
  EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS  
  PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam) 0% 20% 50% 100% DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE  
  (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) (-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS COMPENSÉES PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE  
   
  0010 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 12000% 13000% 14000% 15000% 16000% 17000% 18000% 19000% 20000% 0210 0211 0215 0216 0217 0220 0230 0240  
  0010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état CA  
0015 dont: Expositions en défaut  
0020 dont: PME  
0030 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME  
0035 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures  
0040 dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel  
0050 dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard  
0060 dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle  
  RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:  
0070 Expositions au bilan soumises au risque de crédit  
0080 Expositions hors bilan soumises au risque de crédit  
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie  
0090 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres  
0100 dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP  
0110 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé  
0120 dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP  
0130 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits  
  RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:  
0140 0%  
0150 2%  
0160 4%  
0170 10%  
0180 20%  
0190 35%  
0200 50%  
0210 70%  
0220 75%  
0230 100%  
0240 150%  
0250 250%  
0260 370%  
0270 1 250 %  
0280 Autres pondérations  
  RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC):  
0281 Approche par transparence  
0282 Approche fondée sur le mandat  
0283 Approche alternative  
POUR MÉMOIRE  
0290 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial  
0300 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %  
0310 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel  
0320 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %