Détail du tableau : RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

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  C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)  
     
    Catégorie d'expositions SA  
     
  EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME  
  PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam) 0% 20% 50% 100% DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE  
  (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) (-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE  
   
  010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 12000% 13000% 14000% 15000% 16000% 17000% 18000% 19000% 20000% 210 215 220 230 240  
010 TOTAL DES EXPOSITIONS Cellule liée à l'état CA  
015 dont: Expositions en défaut dans les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions»  
020 dont: PME  
030 dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME  
040 dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel  
050 dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard  
060 dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle  
  RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION  
070 Expositions au bilan soumises au risque de crédit  
080 Expositions hors bilan soumises au risque de crédit  
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie  
090 Opérations de financement sur titres  
100 dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP  
110 Dérivés et opérations à règlement différé  
120 dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP  
130 Issues d'une convention de compensation multiproduits  
  RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:  
140 0%  
150 2%  
160 4%  
170 10%  
180 20%  
190 35%  
200 50%  
210 70%  
220 75%  
230 100%  
240 150%  
250 250%  
260 370%  
270 1 250 %  
280 Autres pondérations  
  POUR MÉMOIRE  
  290 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial  
  300 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %  
  310 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel  
  320 Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %