Détail du tableau : COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - CALCULS

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  C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS          
         
 
  Monnaie
 
  Valeur / Pourcentage
  Ligne ID Rubrique 010
  CALCULS
  Numérateur, dénominateur, ratio
  0010 1 Coussin de liquidité
  0020 2 Sorties nettes de trésorerie
  0030 3 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)
  Calcul du numérateur
  0040 4 Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté
  0050 5 Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée
0060 6 Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée        
0070 7 Sorties de trésorerie garanties à 30 jours        
0080 8 Entrées de trésorerie garanties à 30 jours        
0091 9 «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée        
0100 10 Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée        
0110 11 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
0120 12 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
0131 13 «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
  0160 14 Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée        
  0170 15 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A        
  0180 16 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A        
  0191 17 «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A        
  0220 18 Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée        
  0230 19 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B        
  0240 20 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B        
  0251 21 «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B        
  0280 22 Montant de l’excédent d’actifs liquides      
  0290 23 Coussin de liquidité        
  Calcul du dénominateur    
  0300 24 Total des sorties      
  0310 25 Entrées de trésorerie entièrement exemptées      
  0320 26 Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %      
  0330 27 Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %      
  0340 28 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées      
  0350 29 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %      
  0360 30 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %      
  0370 31 Sorties nettes de trésorerie      
  Pilier 2  
  0380 32 Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)]