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C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS | |||||||||
Monnaie | |||||||||
Valeur / Pourcentage | |||||||||
Ligne | ID | Élément | 010 | ||||||
CALCULS | |||||||||
Numérateur, dénominateur, ratio | |||||||||
010 | 1 | Coussin de liquidité | |||||||
020 | 2 | Sorties nettes de trésorerie | |||||||
030 | 3 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | |||||||
Calcul du numérateur | |||||||||
040 | 4 | Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté | |||||||
050 | 5 | Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |||||||
060 | 6 | Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |||||||
070 | 7 | Sorties de trésorerie garanties à 30 jours | |||||||
080 | 8 | Entrées de trésorerie garanties à 30 jours | |||||||
091 | 9 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |||||||
100 | 10 | Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée | |||||||
110 | 11 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | |||||||
120 | 12 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | |||||||
131 | 13 | «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | |||||||
160 | 14 | Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée | |||||||
170 | 15 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A | |||||||
180 | 16 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A | |||||||
191 | 17 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A | |||||||
220 | 18 | Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée | |||||||
230 | 19 | Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B | |||||||
240 | 20 | Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B | |||||||
251 | 21 | «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B | |||||||
280 | 22 | Montant de l’excédent d’actifs liquides | |||||||
290 | 23 | Coussin de liquidité | |||||||
Calcul du dénominateur | |||||||||
300 | 24 | Total des sorties | |||||||
310 | 25 | Entrées de trésorerie entièrement exemptées | |||||||
320 | 26 | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | |||||||
330 | 27 | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | |||||||
340 | 28 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées | |||||||
350 | 29 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | |||||||
360 | 30 | Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | |||||||
370 | 31 | Sorties nettes de trésorerie | |||||||
Pilier 2 | |||||||||
380 | 32 | Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)] | |||||||