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C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS (MKR SA EQU) | ||||||||||||
Marché national: | ||||||||||||
POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE | ||||||||||
TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES | ||||||||||
LONGUES | COURTES | |||||||||||
LONGUES | COURTES | |||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | ||||||
010 | ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | Cellule liée à l'état CA | ||||||||||
020 | Risque général | |||||||||||
021 | Dérivés | |||||||||||
022 | Autres éléments d'actif et de passif | |||||||||||
030 | Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique | |||||||||||
040 | Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse | |||||||||||
050 | Risque spécifique | |||||||||||
090 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | |||||||||||
100 | Méthode simplifiée | |||||||||||
110 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | |||||||||||
120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | |||||||||||
125 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | |||||||||||
130 | Approche matricielle par scénario |