Détail du tableau : RISQUES DE MARCHE SELON LA METHODE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES

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C 24.00 RISQUES DE MARCHÉ SELON LA MÉTHODE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES - MKR IM  
 
Valeur en risque (VaR) VaR EN SITUATION DE TENSIONS EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION EXIGENCES DE FONDS PROPRES MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE Nombre de dépassements
au cours des 250 derniers jours ouvrés
Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms) EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND                                                                            
FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) VaR de la veille (VaRt-1) FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES DERNIÈRE MESURE PLANCHER MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES DERNIÈRE MESURE                                                                            
030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180                                                                        
010  TOTAL DES POSITIONS Cellule liée à l'état CA                                                                            
 Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ                                                                            
020 Titres de créance négociés                                                                          
030 Titres de créance négociés - Risque général                                                                          
040 Titres de créance négociés - Risque spécifique                                                                          
050 Actions                                                                          
060 Actions - Risque général                                                                            
070 Actions - Risque spécifique                                                                            
080 Risque de change                                                                            
090 Risque sur matières premières                                                                            
100 Montant total Risque général                                                                            
110 Montant total Risque spécifique