Détail du tableau : COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE

Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

73

                                                       
C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE                                                  
                                                 
Monnaie                                                  
                                                 
  Montant Valeur de marché de la sûreté fournie Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l'article 9 Pondération standard Pondération applicable Sortie de trésorerie                                                      
                                                       
  Ligne ID Élément 010 020 030 040 050 060                                                      
  010 1 SORTIES DE TRÉSORERIE                                                      
020 1.1 Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis                                                  
030 1.1.1. Dépôts de la clientèle de détail                                                  
035 1.1.1.1. Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie 0.00                                                  
040 1.1.1.2. Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants 1.00                                                  
050 1.1.1.3. Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés                                                  
060 1.1.1.3.1. catégorie 1 0.10-0.15                                                  
070 1.1.1.3.2 catégorie 2 0.15-0.20                                                  
080 1.1.1.4 Dépôts stables 0.05                                                  
090 1.1.1.5 Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation 0.03                                                  
100 1.1.1.6 Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué                                                  
110 1.1.1.7 Autres dépôts de détail 0.10                                                      
120 1.1.2 Dépôts opérationnels                                                      
130 1.1.2.1 Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie                                                      
140 1.1.2.1.1 Couverts par un SGD 0.05                                                      
150 1.1.2.1.2 Non couverts par un SGD 0.25                                                      
160 1.1.2.2 Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif                                                      
170 1.1.2.2.1 Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant 0.25                                                      
180 1.1.2.2.2 Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant 1.00                                                      
190 1.1.2.3 Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers 0.25                                                    
200 1.1.2.4 Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau 0.25                                                    
203 1.1.3 Excédent de dépôts opérationnels                                                    
204 1.1.3.1 Dépôts de clients financiers 1.00                                                    
205 1.1.3.2 Dépôts d'autres clients                                                    
206 1.1.3.2.1 Couverts par un SGD 0.20                                                    
207 1.1.3.2.2 Non couverts par un SGD 0.40                                                    
210 1.1.4 Dépôts non opérationnels                                                    
220 1.1.4.1 Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal 1.00                                                      
  230 1.1.4.2 Dépôts de clients financiers 1.00                                                      
  240 1.1.4.3 Dépôts d'autres clients                                                      
  250 1.1.4.3.1 Couverts par un SGD 0.20                                                      
  260 1.1.4.3.2 Non couverts par un SGD 0.40                                                      
  270 1.1.5  Sorties de trésorerie supplémentaires                                                      
  280 1.1.5.1 Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés 0.20                                                      
  290 1.1.5.2 Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés 0.10                                                      
  300 1.1.5.3 Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit 1.00                                                      
  310 1.1.5.4 Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés 1.00                                                      
  340 1.1.5.5 Sorties de trésorerie provenant de dérivés 1.00                                                      
  350 1.1.5.6 Positions courtes                                                      
  360 1.1.5.6.1 Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés 0.00                                                      
  370 1.1.5.6.2 Autres 1.00                                                      
  380 1.1.5.7 Sûretés excédentaires pouvant être appelées 1.00                                                      
  390 1.1.5.8 Sûretés à recevoir 1.00                                                      
  400 1.1.5.9 Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides 1.00                                                      
  410 1.1.5.10 Perte de financements sur activités de financement structurées                                                      
  420 1.1.5.10.1 Instruments de financement structurés 1.00                                                      
  430 1.1.5.10.2 Facilités de financement 1.00                                                      
  450 1.1.5.11 Compensation interne des positions des clients 0.50                                                      
  460 1.1.6 Facilités confirmées                                                      
  470 1.1.6.1 Facilités de crédit                                                      
  480 1.1.6.1.1 Octroyées à la clientèle de détail 0.05                                                      
  490 1.1.6.1.2 Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail 0.10                                                      
  500 1.1.6.1.3 Octroyées à des établissements de crédit                                                      
  510 1.1.6.1.3.1 Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail 0.05                                                      
  520 1.1.6.1.3.2 Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers 0.10                                                      
  530 1.1.6.1.3.3 Autres 0.40                                                      
  540 1.1.6.1.4 Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit 0.40                                                      
  550 1.1.6.1.5 Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel                                                      
  560 1.1.6.1.6 Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant 0.75                                                      
  570 1.1.6.1.7 Octroyées aux autres clients financiers 1.00                                                      
  580 1.1.6.2 Facilités de liquidité                                                      
  590 1.1.6.2.1 Octroyées à la clientèle de détail 0.05                                                      
  600 1.1.6.2.2 Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail 0.30                                                      
  610 1.1.6.2.3 Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles 0.40                                                      
  620 1.1.6.2.4 Octroyées à des entités de titrisation                                                      
  630 1.1.6.2.4.1 En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers 0.10                                                      
  640 1.1.6.2.4.2 Autres 1.00                                                      
  650 1.1.6.2.5 Octroyées à des établissements de crédit                                                      
  660 1.1.6.2.5.1 Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail 0.05                                                      
  670 1.1.6.2.5.2 Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers 0.30                                                      
  680 1.1.6.2.5.3 Autres 0.40                                                      
  690 1.1.6.2.6 Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel                                                      
  700 1.1.6.2.7 Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant 0.75                                                      
  710 1.1.6.2.8 Octroyées aux autres clients financiers 1.00                                                      
  720 1.1.7 Autres produits et services                                                      
  731 1.1.7.1 Facilités de financement non confirmées                                                      
  740 1.1.7.2 Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros                                                      
  750 1.1.7.3 Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés                                                      
  760 1.1.7.4 Cartes de crédit                                                      
  770 1.1.7.5 Découverts                                                      
  780 1.1.7.6 Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros                                                      
  850 1.1.7.7 Montants à payer sur des dérivés                                                      
  860 1.1.7.8 Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan                                                      
  870 1.1.7.9 Autres                                                      
  885 1.1.8 Autres passifs et engagements exigibles                                                      
  890 1.1.8.1 Passifs résultant des coûts d'exploitation 0.00                                                      
  900 1.1.8.2 Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail 1.00                                                      
  912 1.1.8.4 Excédent du financement octroyé aux clients non financiers                                                      
  913 1.1.8.4.1 Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail 1.00                                                      
  914 1.1.8.4.2 Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières 1.00                                                      
  915 1.1.8.4.3 Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP 1.00                                                      
  916 1.1.8.4.4 Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques 1.00                                                      
  917 1.1.8.5 Actifs empruntés sans garantie 1.00                                                      
  918 1.1.8.6 Autres 1.00                                                      
  920 1.2 Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché                                                      
  930 1.2.1 La contrepartie est une banque centrale                                                  
  940 1.2.1.1 Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.00                                                  
  945 1.2.1.1.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  950 1.2.1.2 Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 0.00                                                  
  955 1.2.1.2.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  960 1.2.1.3 Sûretés de niveau 2A 0.00                                                  
  965 1.2.1.3.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  970 1.2.1.4 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) 0.00                                                  
  975 1.2.1.4.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  980 1.2.1.5 Obligations garanties de niveau 2B 0.00                                                  
  985 1.2.1.5.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  990 1.2.1.6 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) 0.00                                                  
  995 1.2.1.6.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  1000 1.2.1.7 Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B 0.00                                                  
  1005 1.2.1.7.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                  
  1010 1.2.1.8 Sûretés constituées d'actifs non liquides 0.00                                                  
  1020 1.2.2 La contrepartie n’est pas une banque centrale                                                
  1030 1.2.2.1 Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.00                                                
  1035 1.2.2.1.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1040 1.2.2.2 Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 0.07                                                
  1045 1.2.2.2.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1050 1.2.2.3 Sûretés de niveau 2A 0.15                                                
  1055 1.2.2.3.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1060 1.2.2.4 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) 0.25                                                
  1065 1.2.2.4.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1070 1.2.2.5 Obligations garanties de niveau 2B 0.30                                                
  1075 1.2.2.5.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1080 1.2.2.6 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) 0.35                                                
  1085 1.2.2.6.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1090 1.2.2.7 Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B 0.50                                                
  1095 1.2.2.7.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                                
  1100 1.2.2.8 Sûretés constituées d'actifs non liquides 1.00                                                
  1130 1.3 Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés                                              
  POUR MÉMOIRE                                                
  1170 2 Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes                                                
  3 Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie                                                
  1180 3.1 Effectués par des établissements de crédit                
  1190 3.2 Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit                
  1200 3.3 Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public                
  1210 3.4 Effectués par d'autres clients                
4 Sorties de trésorerie intragroupes ou s’inscrivant dans le cadre d’un système de protection institutionnel                                                
1290 4.1 dont: sorties en faveur de clients financiers                                
1300 4.2 dont: sorties en faveur de clients non financiers                                
1310 4.3 dont: garanties                                
1320 4.4 dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel                                
1330 4.5 dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel                                
1340 4.6 dont: dépôts opérationnels                                
1345 4.7 dont: dépôts non opérationnels                                
1350 4.8 dont: dépôts non opérationnels                                
1360 4.9 dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail                                
1370 5 Sorties de trésorerie en devises                                                  
6 Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3                                                  
1400 6.1 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée                                                  
1410 6.2 dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1                                                  
1420 6.3 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A                                                  
1430 6.4 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B                                                  
1440 6.5 dont: opérations garanties par des actifs non liquides