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C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) | C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) | C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) | C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) | C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODE INTERNE | IDENTIFIANT DE LA TITRISATION | TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE? | RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR) |
IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR | TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE / SYNTHÉTIQUE / PROGRAMME ABCP / OPÉRATION ABCP) |
TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES? | TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres? | TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF | TITRISATION OU RETITRISATION? | TITRISATION STS OU NON-STS? | TITRISATION ÉLIGIBLE AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES? | RÉTENTION | HORS PROGRAMMES ABCP | EXPOSITIONS TITRISÉES | STRUCTURE DE TITRISATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE | % DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION | RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION? | DATE D’INITIATION (aaaa-mm-jj) |
DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION (aaaa-mm-jj) |
MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION | MONTANT TOTAL | PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%) | TYPE | % APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES | NOMBRE D'EXPOSITIONS | EXPOSITIONS EN DÉFAUT W (%) | PAYS | LGD (%) | EL (%) | UL (%) | ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Kirb | % DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI | EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa | POUR MÉMOIRE | ÉLÉMENTS DE BILAN | ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS | ÉCHÉANCE | POUR MÉMOIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS | SENIOR | TRANCHE « MEZZANINE » | PREMIÈRE PERTE | SENIOR | TRANCHE « MEZZANINE » | PREMIÈRE PERTE | PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE | OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION | DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE | POINT D´ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) | POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%) | TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTANT | POINT D´ATTACHEMENT (%) | EQC | MONTANT | NOMBRE DE TRANCHES | EQC DE LA PLUS SUBORDONNÉE | MONTANT | POINT DE DÉTACHEMENT (%) | EQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0020 | 0021 | 0110 | 0030 | 0040 | 0051 | 0060 | 0061 | 0070 | 0075 | 0446 | 0080 | 0090 | 0100 | 0120 | 0121 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0171 | 0180 | 0181 | 0190 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0210 | 0221 | 0222 | 0223 | 0225 | 0230 | 0231 | 0232 | 0240 | 0241 | 0242 | 0250 | 0251 | 0252 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0291 | 0300 | 0302 | 0303 | 0304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||