Détail du tableau : RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (REPARTITION PAR ECHELON OU CATEGORIE DE DEBITEURS)

Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

8,2

                                                                               
        C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)       C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)  
   
  Catégorie d'expositions NI:   Catégorie d'expositions NI:  
  Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:   Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:  
   
  ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE) ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:  
  PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE		 PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS NOMBRE DE DÉBITEURS MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT  
  PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES (-) GARANTIES (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-) TOTAL SORTIES TOTAL ENTRÉES (+) DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDIT UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):
AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE		 SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES  
  DÉPÔTS EN ESPÈCES POLICES D’ASSURANCE VIE INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS BIENS IMMOBILIERS AUTRES SÛRETÉS RÉELLES CRÉANCES  
   
  0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0171 0172 0173 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0255 0256 0257 0260 0270 0280 0290 0300 0310