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C 08.01 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d’expositions NI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE NOTATION INTERNE | EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION | EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION | VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE | TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) | LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS) | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME | MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME | POUR MÉMOIRE: | |||||||||||||||||||||||
PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | (-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC | UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE |
PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE | PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE | MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES | (-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS | NOMBRE DE DÉBITEURS | |||||||||||||||||||||||||||
PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%) |
DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | (-) GARANTIES | (-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT | (-) TOTAL SORTIES | TOTAL ENTRÉES (+) | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN | DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | GARANTIES | DÉRIVÉS DE CRÉDIT | UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE |
SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES | AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES | DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES | ||||||||||||||||||||
BIENS IMMOBILIERS | AUTRES SÛRETÉS RÉELLES | CRÉANCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||
010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | Cellule liée à l'état CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Éléments de bilan soumis au risque de crédit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Opérations de financement sur titres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Dérivés et opérations à règlement différé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | Issues d'une convention de compensation multiproduits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | PONDÉRATION DE RISQUE: 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Dont: en catégorie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 115% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES |