Détail du tableau : Risque de crédit de contrepartie: volume des activités sur dérivés

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34,1

                           
  C 34.01 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS (CCR 1)  
                           
                           
  MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 INFORMATIONS QUALITATIVES  
  POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS TOTAL  
  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100  
  0010 Volume des activités sur dérivés  
  0020 Dérivés au bilan et hors bilan  
  0030 (-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation  
  0040 Total des actifs  
  0050 Pourcentage du total des actifs  
  DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU CRR  
  0060 Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies?  
  0070 Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé  
                         

34,2

                         
  C 34.02 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE (CCR 2)  
   
Expositions    
   
   
APPROCHE  NOMBRE DE CONTREPARTIES NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI COÛT DE REMPLACEMENT (RC) EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE) EXPOSITION COURANTE EEPE FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS  
Positions traitées selon l’approche standard Positions traitées selon l’approche NI Positions traitées selon l’approche standard Positions traitées selon l’approche NI  
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220  
0010 MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS) 1,4  
0020 SA-CCR SIMPLIFIÉE (POUR DÉRIVÉS) 1,4  
0030 SA-CCR (POUR DÉRIVÉS) 1,4  
0040 MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT)  
0050 Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres  
0060 Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé  
0070 Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits  
0080 MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)  
0090 MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)  
0100 VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT  
0110 TOTAL  
  0120 dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)  
  0130 Activités avec marges  
  0140 Activités sans marges  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

34,3

                     
  C 34.03 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE (CCR 3)  
 
Approche CCR  
 
CATÉGORIES DE RISQUES DEVISE DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE MAJORATION
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 TOTAL
0020 dont: Affectée à 2 catégories de risques
0030 dont: Affectée à 3 catégories de risques
0040 dont: Affectée à plus de 3 catégories de risques
  0050 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT  
  0060 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de taux d’intérêt  
  0070 dont: Devise la plus importante  
  0080 dont: 2e devise la plus importante  
  0090 dont: 3e devise la plus importante  
  0100 dont: 4e devise la plus importante  
  0110 dont: 5e devise la plus importante  
  0120 RISQUE DE CHANGE  
  0130 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de change  
  0140 dont: Paire de devise la plus importante  
  0150 dont: 2e paire de devise la plus importante  
  0160 dont: 3e paire de devise la plus importante  
  0170 dont: 4e paire de devise la plus importante  
  0180 dont: 5e paire de devise la plus importante  
  0190 RISQUE DE CRÉDIT  
  0200 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de crédit  
  0210 Opérations à signature unique  
  0220 Opérations à signatures multiples  
  0230 RISQUE SUR ACTIONS  
  0240 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur actions  
  0250 Opérations à signature unique  
  0260 Opérations à signatures multiples  
  0270 RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES  
  0280 dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur matières premières  
  0290 Énergie  
  0300 Métaux  
  0310 Produits agricoles  
  0320 Conditions climatiques  
  0330 Autres matières premières  
  0340 AUTRES RISQUES  

34.4

                 
  C 34.04 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) (CCR 4)  
   
  CATÉGORIES DE RISQUES NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE)  
  0010 0020 0030 0040 0050  
  0010 TOTAL  
  0020 RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT  
  0030 RISQUE DE CHANGE  
  0040 RISQUE DE CRÉDIT  
  0050 RISQUE SUR ACTIONS  
  0060 RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES  
  0070 Dont: électricité  

34.5

                                                   
  C 34.05 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) (CCR 5)          
         

INSTRUMENTS		 AVEC MARGES SANS MARGES VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE        
NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION COURANTE EEPE EEPE de tension VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE EXPOSITION COURANTE EEPE EEPE de tension VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE          
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170          
0010 TOTAL          
0020 dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)          
0030 Ensembles de compensation traités selon l’approche standard          
0040 Ensembles de compensation traités selon l’approche NI          
  0050 DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ TAUX D’INTÉRÊT          
  0060 CHANGE          
  0070 CRÉDIT          
  0080 ACTIONS          
  0090 MATIÈRES PREMIÈRES          
  0100 AUTRE          
  0110 TOTAL          
  0120 DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE TAUX D’INTÉRÊT          
  0130 CHANGE          
  0140 CRÉDIT          
  0150 ACTIONS          
  0160 MATIÈRES PREMIÈRES          
  0170 AUTRE          
  0180 TOTAL          
  0190 OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES SOUS-JACENT OBLIGATIONS          
  0200 SOUS-JACENT ACTIONS          
  0210 AUTRES SOUS-JACENTS          
  0220 TOTAL          
0230 CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS          
           
                                             
           
                                           
                                           
                                           
                                               
                                               
                                               

34.6

                                     
    C 34.06 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES (CCR 6)      
                                     
                                     
    NOM CODE TYPE DE CODE CODE NATIONAL SECTEUR DE LA CONTREPARTIE TYPE DE CONTREPARTIE RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE NOMBRE D’OPÉRATIONS MONTANTS
NOTIONNELS		 VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS      
    0010 0020 0030 0035 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130      
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

34.7

                                       
  C 34.07 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD (CCR 7)                  
                                   
  Catégorie d'expositions NI                    
  Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:                    
                   
  Échelle de PD Valeur exposée au risque PD moyenne, pondérée (%) Nombre de débiteurs LGD moyenne, pondérée (%) Échéance moyenne pondérée (années) Montants d'exposition pondérés  Densité des montants d’exposition pondérés                    
                   
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070                    
0010 0,00 à <0,15                    
0020 0,00 à <0,10                    
0030 0,10 à <0,15                    
0040 0,15 à <0,25                    
0050 0,25 à <0,50                    
0060 0,50 à <0,75                    
0070 0,75 à <2,50                    
0080 0,75 à <1,75                    
0090 1,75 à <2,5                    
  0100 2,50 à <10,00                    
  0110 2,50 à <5,00                    
  0120 5,00 à <10,00                    
  0130 10,00 à <100,00                    
  0140 10,00 à <20,00                    
  0150 20,00 à <30,00                    
  0160 30,00 à <100,00                    
  0170 100,00 (défaut)                    
  0180 Total                    
                           
                                     

34.8

                                             
  C 34.08 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR (CCR 8)    
       
     
  Type de sûreté Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés Sûretés utilisées dans des OFT    
  Juste valeur des sûretés reçues Juste valeur des sûretés fournies Juste valeur des sûretés reçues Juste valeur des sûretés fournies    
  Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation Faisant l'objet d'une ségrégation Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation    
  Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation  Titre de l'OFT Marge initiale Marge de variation Marge initiale Marge de variation  Titre de l'OFT    
  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180    
  0010 Espèces — monnaie nationale    
  0020 Espèces — autres monnaies    
  0030 Dette souveraine nationale    
  0040 Autre dette souveraine    
  0050 Dette des administrations publiques    
  0060 Obligations d’entreprise    
  0070 Actions    
  0080 Autres sûretés    
  0090 Total    
     
                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

34.9

                     
                   
  C 34.09 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR 9)      
         
  Type de produit MONTANTS
NOTIONNELS		 JUSTES VALEURS        
  PROTECTION ACHETÉE PROTECTION VENDUE PROTECTION ACHETÉE PROTECTION VENDUE        
  0010 0020 0030 0040        
  0010 CDS mono-émetteurs      
  0020 CDS indiciels        
  0030 Total contrats d'échange        
  0040 Options de crédit        
  0050 Autres dérivés de crédit        
  0060 Total        
  RÉPARTITION DE LA JUSTE VALEUR        
  0070 Juste valeur positive (actif)        
  0080 Juste valeur négative (passif)        

34.10

               
               
  C 34.10 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP (CCR 10)    
     
  VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS      
  0010 0020      
  0010 Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)      
  0020 Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont      
  0030    i) Dérivés de gré à gré      
  0040    ii) Dérivés négociés en bourse      
  0050    iii) Opérations de financement sur titres      
  0060    iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée      
  0070 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation      
  0080 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation      
  0090 Contributions préfinancées au fonds de défaillance      
  0100 Contributions non financées au fonds de défaillance      
  0110 Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)      
  0120 Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont      
  0130    i) Dérivés de gré à gré      
  0140    ii) Dérivés négociés en bourse      
  0150    iii) Opérations de financement sur titres      
  0160    iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée    
  0170 Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation      
  0180 Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation      
  0190 Contributions préfinancées au fonds de défaillance      
  0200 Contributions non financées au fonds de défaillance      
           
           
           

34,11

           
   C 34.11 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM (CCR 11)
       
  MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS  
  FLUX TRIMESTRIELS FLUX ANNUELS  
  0010 0020  
  0010 Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration précédente  
  0020 Taille de l’actif  
  0030 Qualité de crédit des contreparties  
  0040 Mises à jour des modèles (IMM uniquement)  
  0050 Méthodologie et politique (MMI uniquement)  
  0060 Acquisitions et cessions  
  0070 Variations des taux de change  
  0080 Autres  
  0090 Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration courante